ARIMA 統計モデル
statsmodels (Python)
· 米国実質GDP
自己回帰・差分・移動平均を組み合わせた古典的な統計モデル。トレンドは捉えるが季節性は明示的には扱わない。
予測値は0未満をクリップ
予測結果(実測値・予測値・信頼区間)
精度メトリクス(ホールドアウト評価)
| RMSE | MAE | MAPE |
|---|---|---|
| 594.57 | 473.98 | 3.64% |
statsmodels (Python)
· 米国実質GDP
自己回帰・差分・移動平均を組み合わせた古典的な統計モデル。トレンドは捉えるが季節性は明示的には扱わない。
予測値は0未満をクリップ
| RMSE | MAE | MAPE |
|---|---|---|
| 594.57 | 473.98 | 3.64% |